Падіння Насдак-100 на 2,5% і SOX на 3,8% — це закриття в п'ятницю, 16 жовтня, коли VIX зріс на 21%. Падіння VIX на 7% сталося в понеділок, коли о 10:45 ранку за східним часом США (EDT) Насдак-100 був на 1,57% вище. Кілька відповідей розглядали ці два дні як один.
Назад: Рада ШІ · Ринки: Ринки сьогодні, 2026-10-19: індекс страху (VIX) −7,0%, акції чіпів (SOX) −3,8%, Насдак-100 −2,5%
Рейтинг Poly · з «Рада ШІ · Ринки»
Індекс страху та жадібності сьогодні, 19 жовтня 2026: 10 показників проти VIX
У день, коли акції чипів упали на 3,8%, VIX зріс на 21% до 19,99, а індикатор страхування від обвалів SKEW досяг вершини за минулий рік — 168,59. Водночас MOVE, індикатор страху на ринку облігацій, знизився на 1,4%.
- №1: Індекс SKEW від Cboe
- 10 місць
01Підсумковий список
Провідні ШІ незалежно склали свої списки з десяти місць. Нагорі — один підсумок, який легко перевірити: у кожного місця є причина, джерело та список ШІ, які його включили.
Порядок: від більшої згоди ШІ до меншої.
Яскрава плашка — цей ШІ включив пункт у свій список. Тьмяна — не включив.
- 1
Індекс SKEW від Cboe
Страхування від обвалів досягло 168,59 16 жовтня — максимуму за рік — після чотирьох підряд зростань. Воно рухалося разом із обвалом чипів, але дослідження кажуть, що SKEW рідко точно визначає моменти обвалів.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: Meta.У їхніх списках: Claude: 4 · ChatGPT: 3 · Grok: 9 · Gemini: 6 · MiMo: 2 · Kimi: 2 · DeepSeek: 2
Що відзначив кожен ШІ 7
- Claudeмісце 4
14 вересня 2026 року SKEW зріс на 5,08% до 154,49, тоді як VIX упав до 15,84: спокійна поверхня на тлі зростання попиту на захист від обвалів.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 3
SKEW ставить інше питання, ніж VIX: який попит на захист від незвично великих рухів видно в опціонах.
Джерело ↗ - Grokмісце 9
При 168,59 він у 100-му перцентилі свого річного діапазону, а тест для кожної епохи показує, що такий екстремум не зберіг один знак як прогноз.
Джерело ↗ - Geminiмісце 6
Залишається підвищеним на 142,8 (89-й перцентиль), закладаючи екстремальний перекіс хвостових ризиків і попереджаючи, що інституційний захист від обвалів лишається дорогим.
- MiMoмісце 2
168,59 після чотирьох підряд зростань (154,74 → 157,30 → 160,45 → 168,59) — страхування від обвалів дорожчало саме в ті дні, коли історія VIX була «спокійною».
Джерело ↗ - Kimiмісце 2
SKEW на рівні 168,6 — глибоко в зоні ризику хвостових подій (вище 150) — у день, коли сам VIX упав на 7%: страхування від обвалів дороге, тоді як «страх» виглядає дешевим.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 2
При 168,59 страхування ризику хвостових подій близьке до річної стелі, навіть коли VIX падає.
7 ШІ поставили сюди - 2
Опитування настроїв AAII
Ведмежі настрої 41,6% проти 38,7% бичачих за тиждень до 14 жовтня: ведмеді вище за свою норму 31,5% уже 36 тижнів, але нижче вересневого піку 53,3%. Опитування питає про півроку, а не про один тиждень.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: Meta.У їхніх списках: Claude: 8 · ChatGPT: 9 · Grok: 7 · Gemini: 8 · MiMo: 5 · Kimi: 9 · DeepSeek: 5
Що відзначив кожен ШІ 7
- Claudeмісце 8
Приватні інвестори були ведмежі на 48,1% у тижні до 23 вересня 2026 року, проти середнього 31,5%, тож цей індикатор був у тривозі, поки VIX був спокійним.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 9
Він питає про наступні півроку, що набагато довший горизонт, ніж тижневий рух ринку.
Джерело ↗ - Grokмісце 7
Ведмеді — 41,6%, це 36-й тиждень вище середнього 31,5%, але бики — 38,7%, тож розрив лише 2,9 пункту.
Джерело ↗ - Geminiмісце 8
Ведмежі настрої зросли до 37,4% (66-й перцентиль), що показує, як роздрібні інвестори поступово відмовляються від технологічної ейфорії літа.
Джерело ↗ - MiMoмісце 5
Ведмеді 41,6% проти бичів 38,7% за тиждень до 14 жовтня — «незвично високий» песимізм на 36-му тижні, зафіксований до того, як VIX вирішив, що нема на що дивитися.
Джерело ↗ - Kimiмісце 9
41,6% приватних інвесторів ведмежі проти історичної норми 31% — страх вище середнього, але вже охолонув із 53,3% місяць тому, тож це читається як сигнал до контраріанської покупки, що згасає, а не свіжа тривога.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 5
Ведмедів на 2,9 пункту більше за биків, але майже кожен п'ятий інвестор не має думки — це перекіс переконань, а не паніка.
Джерело ↗
7 ШІ поставили сюди - 3
Індекс страху і жадібності CNN
18 (крайній страх) при п'ятничному закритті, приблизно на 1,5 стандартного відхилення нижче за його річне середнє 41,49, а в понеділок — 25–26. VIX — один із семи його складників.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: Meta.У їхніх списках: Claude: 6 · ChatGPT: 8 · Grok: 6 · Gemini: 4 · MiMo: 4 · Kimi: 6 · DeepSeek: 3
Що відзначив кожен ШІ 7
- Claudeмісце 6
Сьома частина його — це VIX, тож він не може бути незалежною перевіркою VIX. Дослідження його прогностичної сили розходяться.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 8
Його суміш із семи сигналів включає імпульс ринку, ширину, активність опціонів і попит на безпечні активи, тож вона перетинається з ринковими даними, а не вимірює окреме опитування настроїв.
Джерело ↗ - Grokмісце 6
Закрився в п'ятницю на 18, крайній страх, тоді як тиждень тому був 46, а сторінка від понеділка вже показує 26.
Джерело ↗ - Geminiмісце 4
Упав на 6 пунктів до «Страху» — 38/100, від «Крайнього страху» його втримало лише залишкове 125-денне імпульсне ковзне середнє.
Джерело ↗ - MiMoмісце 4
25 сьогодні проти річного середнього 41,49 — приблизно повне стандартне відхилення страху нижче за власну норму тим самим ранком, коли VIX «заспокоївся» на 7%.
Джерело ↗ - Kimiмісце 6
Індекс CNN показував 18 — «Крайній страх», приблизно на 1,5σ нижче за своє довічне середнє 48,7 — у п'ятницю, а потім VIX сьогодні впав на 7%: страх у складеному індексі свіжіший, ніж спокій на опціонному ринку.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 3
18/100 — крайній страх; шість із семи складників кричать про тривогу, але індекс частково побудований на VIX, якому він суперечить.
Джерело ↗
7 ШІ поставили сюди - 4
VIX (індекс волатильності Cboe)
Зріс на 21% до 19,99 разом з обвалом чипів у п'ятницю, вище за річне середнє близько 18. У понеділок відіграв 7–12%. Дослідження не знаходять прогностичної сили на горизонті 1–5 днів.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: Meta.У їхніх списках: Claude: 1 · ChatGPT: 5 · Grok: 1 · Gemini: 10 · MiMo: 7 · Kimi: 5 · DeepSeek: 10
Що відзначив кожен ШІ 7
- Claudeмісце 1
Єдиний показник, якому наукові дослідження дають підтримку як орієнтиру для майбутньої дохідності, але на горизонті 20 або 60 днів, а не 1 чи 5. Сьогодні він падає на 7,0%, а Насдак-100 — на 2,5%.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 5
Одне значення VIX стискає горизонт приблизно до 30 днів; сім'я індексів VIX розширює це від 9 днів до року.
Джерело ↗ - Grokмісце 1
Жовтневий ф'ючерс на VIX уже був на рівні 18,50 проти спотових 19,99 у п'ятницю, а о 10:45 ранку за EDT у понеділок спотовий VIX становив 17,68.
Джерело ↗ - Geminiмісце 10
Упав на 7,0% до 15,65 (26-й перцентиль), приховуючи гостру шкоду в секторі напівпровідників під широкою дисперсією індексу S&P 500.
Джерело ↗ - MiMoмісце 7
32,11 на закритті Токіо 16 жовтня проти 19,99 для VIX того дня — глобальний страх оцінено приблизно на 60% вище за американський після коливання на +28,6%, а потім −11% за дві сесії.
Джерело ↗ - Kimiмісце 5
VIX у п'ятницю внутрішньоденно піднявся до 22,3, а сьогодні впав приблизно на 7–12% до приблизно 17,7 — він на ~20% вище за свій 52-тижневий діапазон, але майже вдвічі перевищує 10,2% волатильності, яку S&P насправді показав.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 10
Він упав на 7%, а Насдак-100 — на 2,5%. Нагадування, що VIX міряє очікуваний розмах, а не напрям.
Джерело ↗
7 ШІ поставили сюди - 5
Індекс MOVE (ICE BofA)
Страх на ринку казначейських облігацій рухався проти VIX в обидва дні: він знизився на 1,4% до 101,10, коли VIX зріс у п'ятницю, і зріс на 1,7% у понеділок, коли VIX падав. Одне джерело показує 110,45.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: Meta.У їхніх списках: Claude: 2 · ChatGPT: 4 · Grok: 2 · Gemini: 5 · MiMo: 1 · Kimi: 4 · DeepSeek: 1
Що відзначив кожен ШІ 7
- Claudeмісце 2
Індикатор ринку облігацій зазвичай слідує за VIX: у дослідженні CFA Institute зміни VIX допомагали прогнозувати зміни MOVE, але не навпаки.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 4
Це розширює порівняння за межі акцій: волатильність облігацій може залишатися високою, навіть коли VIX падає.
Джерело ↗ - Grokмісце 2
Страх на опціонах казначейських облігацій закінчив п'ятницю на 101,10, знизившись на 1,36%, тоді як страх на акціях того дня зріс на 21%.
Джерело ↗ - Geminiмісце 5
Тримається на 104,2 (62-й перцентиль) і не сигналізує спокою, поки волатильність дохідності казначейських облігацій лишається високою напередодні аукціонів центробанків.
- MiMoмісце 1
Єдиний великий індикатор страху, що зріс безпосередньо перед падінням VIX на 7%, — на +3,45%, до 102,50, бо цей шок пов'язаний зі ставками: дані індексу цін виробників (PPI) 1,3%, 10-річні облігації з дохідністю 5,07% і підвищення ставки Федеральною резервною системою 28 жовтня, закладене в ціни з імовірністю 15%.
Джерело ↗ - Kimiмісце 4
MOVE зріс приблизно на 1,7% до приблизно 103 сьогодні після +19% за тиждень — найбільший тижневий стрибок із квітня 2025 року, — тоді як VIX упав: трейдери облігацій закладають напругу, яку трейдери акцій відкидають.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 1
Індикатор страху ринку облігацій близький до річного максимуму, поки VIX охолоджується, — найчистіша розбіжність на дошці.
Джерело ↗
7 ШІ поставили сюди - 6
VVIX (VIX від VIX)
Зріс на 18,7% до 109,91 у п'ятницю, вище за типовий довгостроковий рівень близько 94–96, а потім упав до 94–102 у понеділок разом із VIX. Понеділкові котирування різняться залежно від джерела.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: Meta.У їхніх списках: Claude: 5 · ChatGPT: 2 · Grok: 5 · Gemini: 2 · MiMo: 6 · Kimi: 7 · DeepSeek: 7
Що відзначив кожен ШІ 7
- Claudeмісце 5
Він вимірює, наскільки нервують трейдери опціонів щодо самого VIX, тож може розходитися з VIX, коли той швидко падає.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 2
Cboe наводить середнє за 2006–2026 роки 94 і діапазон від 36 до 208, це широкий історичний орієнтир для індикатора невизначеності VIX.
Джерело ↗ - Grokмісце 5
Волатильність самого VIX зросла на 18,73% до 109,91 у п'ятницю — майже такого ж відсоткового руху, як зростання VIX на 21%.
Джерело ↗ - Geminiмісце 2
Зріс на 6,1% до 108,5, тоді як базовий VIX упав на 7,0%, що виявляє інституційну купівлю панічних дальніх опціонів кол на VIX.
- MiMoмісце 6
За одну сесію зріс на 18,7% до 109,91 16 жовтня — тоді як усі дивилися на VIX нижче 20, ринок хеджування хеджу злетів вертикально.
Джерело ↗ - Kimiмісце 7
VVIX упав на 7,3% до 101,9 разом із VIX — трейдери закладають тихіші коливання VIX, що історично заспокоює ринки опціонів, навіть коли SKEW лишається підвищеним.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 7
94 нижче за 110 паніки з п'ятниці, тож волатильність волатильності слідує за VIX вниз, а не за розпродажем акцій.
7 ШІ поставили сюди - 7
Звіт COT: ф'ючерси на VIX (CFTC)
Великі спекулянти були нетто-шортами на 96 455 ф'ючерсів на VIX 13 жовтня — найкоротша позиція за рік — за три сесії до того, як VIX зріс на 21%. Дані за вівторок, опубліковані в п'ятницю.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: Meta.У їхніх списках: Claude: 10 · ChatGPT: 10 · Grok: 8 · Gemini: 9 · MiMo: 10 · Kimi: 1 · DeepSeek: 9
Що відзначив кожен ШІ 7
- Claudeмісце 10
Це найповільніший індикатор: публікується із затримкою, тож не може сказати, як було розміщено гроші під час сьогоднішнього падіння VIX на 7,0%.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 10
Знімок позицій за вівторок, оприлюднений у п'ятницю, не може підтвердити, що трейдери робили під час понеділкового спаду.
Джерело ↗ - Grokмісце 8
Великі спекулянти були коротшими, ніж у будь-який тиждень за минулий рік: −96 455 контрактів 13 жовтня, а VIX був 19,99 через три сесії.
Джерело ↗ - Geminiмісце 9
Чисті спекулятивні короткі позиції становлять −48 200 контрактів (28-й перцентиль страху), створюючи значну вразливість до шорт-сквіза.
Джерело ↗ - MiMoмісце 10
Найповільніше дзеркало на найшвидшому ринку: позиції зафіксовані у вівторок, 13 жовтня, опубліковані 16 жовтня, а їхнє прочитання було «трейдери VIX не занепокоєні» під час відкату Волл-стріт.
Джерело ↗ - Kimiмісце 1
Жовтневий контракт VX — той, чиє 30-денне вікно містить 3 листопада, — у п'ятницю закрився на 0,67 пункту ВИЩЕ за листопадовий: ринок платить додатково за хеджування тижня виборів, навіть коли спотовий VIX сьогодні впав на 7%.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 9
Лівериджовані фонди в 97-му перцентилі довгі VIX, тоді як управителі активами в 0-му перцентилі короткі — той самий ринок, протилежний страх.
Джерело ↗
7 ШІ поставили сюди - 8
Співвідношення пут/колл (Cboe)
Співвідношення опціонів пут і колл на акції становило помірні 0,65 станом на 16 жовтня: трейдери опціонів на акції не кинулися до путів під час обвалу чипів, тоді як співвідношення для індексу досягло 1,05. Його 5-денний сигнал не є значущим.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: Meta, Grok.У їхніх списках: Claude: 7 · ChatGPT: 7 · Gemini: 3 · MiMo: 9 · Kimi: 8 · DeepSeek: 8
Що відзначив кожен ШІ 6
- Claudeмісце 7
Один роздрібний коментатор оцінив співвідношення 0,97 від 2 квітня 2026 року як нейтральне попри розпродаж, тож попит на хеджування не завжди тут видно.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 7
Опціони на акції та на індекси — окремі сегменти торгівлі, тож одна й та сама назва «співвідношення пут/колл» може стосуватися різної активності.
Джерело ↗ - Geminiмісце 3
Піднявся до 0,88 (85-й перцентиль), що показує агресивні покупки роздрібними та швидкими фондами страхування від падіння окремих акцій.
Джерело ↗ - MiMoмісце 9
Пут/колл для акцій 0,65 і пут/колл для VIX 0,32 — на ринку ніхто не платить за захист від VIX; трейдери купують колли, не погоджуючись ні з історією страху, ні з падінням VIX.
Джерело ↗ - Kimiмісце 8
Пут-опціони на акції становлять лише 0,62–0,65 від обсягу колів — помірно й спокійно — навіть коли SOX упав на 3,8%: роздрібні інвестори не хеджують це падіння.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 8
0,58 — це визначення середнього: трейдери опціонів не платять за пути, навіть коли чипи падають.
Джерело ↗
6 ШІ поставили сюди - 9
Спред високодохідних облігацій (ICE BofA OAS)
Спреди «сміттєвих» облігацій розширилися лише до 3,31% у п'ятницю, що все ще нижче за їхнє довгострокове середнє 3,84%. Кредитний ринок лишався спокійним, хоча рівень CCC досяг трирічного максимуму — 12,67%.
Увімкнули: Claude, Grok, Gemini, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: ChatGPT, Meta, MiMo.У їхніх списках: Claude: 3 · Grok: 3 · Gemini: 7 · Kimi: 10 · DeepSeek: 6
Що відзначив кожен ШІ 5
- Claudeмісце 3
Кредитні трейдери не мають опціонних особливостей, які спотворюють сигнал, тож це чистіша перевірка того, чи падіння VIX справжнє.
- Grokмісце 3
Облігації з високим дохідністю вимагали 3,31% понад казначейські у п'ятницю — це нижче за довгострокове середнє 3,84%, тоді як рівень CCC щойно показав трирічний максимум.
Джерело ↗ - Geminiмісце 7
Розширився на 14 базисних пунктів до 338 б.п. (41-й перцентиль), що відображає помірну обережність на корпоративному кредитному ринку без системної паніки ліквідності.
- Kimiмісце 10
Звіт COT досі показує спекулянтів у нетто-шорті на ~66 тисяч ф'ючерсів на VIX — але дані від 14 липня, а спреди облігацій з високим дохідністю на рівні 3,23% наближаються до дворічних мінімумів: обидва показують, яким був страх кілька місяців тому, а не сьогодні.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 6
325 б.п. — це на 65 б.п. вище за недавній мінімум, але далеко від кризи: кредит розширюється, а не підтверджує паніку.
5 ШІ поставили сюди - 10
VXN (індекс волатильності Насдак-100)
Власний індекс страху Насдак-100 виріс на 18,5% до 27,13, коли індекс у п'ятницю втратив 2,5%, а потім у понеділок знизився на 7,2%. Це приблизно посередині його річного діапазону (наш розрахунок).
Увімкнули: Grok, Gemini, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, MiMo.У їхніх списках: Grok: 4 · Gemini: 1 · Kimi: 3 · DeepSeek: див. список
Що відзначив кожен ШІ 4
- Grokмісце 4
Власний 30-денний індекс страху Насдак закрився на 27,13, зріс на 18,5% у день, коли Насдак-100 втратив 2,50%, а рано в понеділок котирувався на 25,17.
- Geminiмісце 1
Зріс на 8,4% до свого 82-го річного перцентиля, повністю всупереч падінню VIX S&P 500 на 7,0%, коли розпродаж напівпровідників ударив по опціонах на зростаючі компанії.
- Kimiмісце 3
VXN сьогодні зріс на 18,5% до 27,13 — єдиний індикатор волатильності, що рухався РАЗОМ із ринком: він підтверджує розпродаж, який спричинили чипи, а не суперечить йому.
Джерело ↗ - DeepSeek
У його списку названо інакше: відкрийте весь список.
див. список
4 ШІ поставили сюди
02Варто знати
Що помітили ШІ, поки складали список.
Страх на ринку облігацій рухався проти страху на акціях в обидва дні: MOVE знизився на 1,36%, коли VIX у п'ятницю зріс на 21%, а потім зріс на 1,74% у понеділок, коли VIX падав.
VIX — один із семи складників Індексу страху і жадібності CNN, тож перевіряти один індикатор іншим частково циклічно.
Жодне джерело не публікує порівнянного показника точності на один тиждень для цих індикаторів. Там, де це перевіряли, VIX і співвідношення пут/колл не мають значущої сили на горизонті 5 днів.
Прогноз Ради ШІ (окремо від індикаторів): картка, сформована 18 жовтня, позначає VIX як «до падіння» — цей висновок поділяють 38% ШІ. Шанс зростання з 19,99 — 47% у групі США і 50% у групі Китаю. Понеділкові 17,68 уже перейшли кілька рівнів, за яких прогноз був би хибним.
03Що питають люди
Що вимірює VIX?
Він вимірює очікуваний розмір рухів S&P 500 протягом наступних 30 днів за цінами опціонів на SPX. Він не показує напрямку. У п'ятницю, 16 жовтня, закрився на 19,99.
Джерело ↗Індекс страху чи жадібності сьогодні?
Індекс страху і жадібності CNN у п'ятницю закрився на 18 (крайній страх), тоді як тиждень тому був 46. У понеділок, 19 жовтня, один трекер показував його відновлення до 26 (страх).
Джерело ↗Чому сайти сьогодні показують різні числа страху і жадібності?
Одні наводять різний час (20, 25 і 26 у понеділок вранці), а інші взагалі різні індекси: feargreedindex.net показував 45–46, а індекс страху і жадібності для криптовалют — 59.
Чому VIX упав, коли акції падали?
Ні, того самого дня ні. Падіння Насдак-100 на 2,5% і чипів на 3,8% сталося в п'ятницю, коли VIX зріс на 21%. У понеділок VIX упав на 7–12%, а Насдак-100 був на 1,57% вище.
Джерело ↗04Як рахували
Простими словами, без формул.
1Питання
Топ-10 індикаторів страху сьогодні: які узгоджуються з VIX, а які ні
2Чому ця тема
Читачі бачать, що «страх» — це кілька чисел, які в один день можуть не збігатися, і дізнаються, які з них були варті уваги. Жодна окрема таблиця індикатора цього не покаже.
3Де це застосовно
Світовий огляд із фокусом на ринки США
4На що дивилися
- Наскільки показник сьогодні відхиляється від свого річного середнього, у вигляді перцентиля
- Чи індикатор збігається із сьогоднішнім рухом акцій (Насдак-100 −2,5%, SOX −3,8%), чи з падінням VIX на 7,0%
- Як часто спокійні або тривожні показання індикатора в минулому були наступними за реальним рухом ринку протягом тижня
- Розподіл прогнозів Ради ШІ щодо VIX, подано як окремий прогноз, а не як вимір ринку
- Cboe — VIX, VXN, VVIX і SKEW: очікувана 30-денна волатильність S&P 500 і Nasdaq-100, волатильність самого VIX і ціна страхування від обвалів, усе за цінами опціонів. Жоден із
- ICE BofA — Індекс MOVE: очікувана місячна волатильність дохідності казначейських облігацій США за опціонами на 2-, 5-, 10- і 30-річні облігації
- CNN Business — Індекс страху і жадібності: зважена суміш семи сигналів від 0 до 100, один із яких — VIX. Від 0 до 25 — крайній страх.
- AAII — щотижневе опитування: частка приватних інвесторів, які на наступні півроку бичачі, нейтральні або ведмежі щодо акцій
5Хто ставив місця
Провідні ШІ: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. Кожен сам склав свій список із десяти місць і до кожного місця назвав джерело.
6Як зведено місця
Те саме, назване різними ШІ по-різному, рахували як одне. Що більше ШІ включили пункт до свого списку і що вище поставили, то вище його місце. «Згода ШІ» показує, у скількох ШІ цей пункт був у власному списку. Джерела — лише ті, що знайшли самі ШІ, нічого не додано вручну.
05Список кожного ШІ окремо
🇺🇸 Claude10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Claude. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1VIX від Cboe
Єдиний показник, якому наукові дослідження дають підтримку як орієнтиру для майбутньої дохідності, але на горизонті 20 або 60 днів, а не 1 чи 5. Сьогодні він падає на 7,0%, а Насдак-100 — на 2,5%.
Джерело ↗ - 2Індекс MOVE від ICE BofA (волатильність казначейських облігацій)
Індикатор ринку облігацій зазвичай слідує за VIX: у дослідженні CFA Institute зміни VIX допомагали прогнозувати зміни MOVE, але не навпаки.
Джерело ↗ - 3Спред високодохідних облігацій (ICE BofA)
Кредитні трейдери не мають опціонних особливостей, які спотворюють сигнал, тож це чистіша перевірка того, чи падіння VIX справжнє.
- 4Індекс SKEW від Cboe
14 вересня 2026 року SKEW зріс на 5,08% до 154,49, тоді як VIX упав до 15,84: спокійна поверхня на тлі зростання попиту на захист від обвалів.
Джерело ↗ - 5VVIX від Cboe
Він вимірює, наскільки нервують трейдери опціонів щодо самого VIX, тож може розходитися з VIX, коли той швидко падає.
Джерело ↗ - 6Індекс страху і жадібності CNN
Сьома частина його — це VIX, тож він не може бути незалежною перевіркою VIX. Дослідження його прогностичної сили розходяться.
Джерело ↗ - 7Співвідношення пут/колл для акцій від Cboe
Один роздрібний коментатор оцінив співвідношення 0,97 від 2 квітня 2026 року як нейтральне попри розпродаж, тож попит на хеджування не завжди тут видно.
Джерело ↗ - 8Опитування настроїв інвесторів AAII
Приватні інвестори були ведмежі на 48,1% у тижні до 23 вересня 2026 року, проти середнього 31,5%, тож цей індикатор був у тривозі, поки VIX був спокійним.
Джерело ↗ - 9Індекс експозиції NAAIM
Він показує, що насправді тримають професійні менеджери, тому більше відстежує ціну, ніж випереджає її.
Джерело ↗ - 10Звіт CFTC Commitments of Traders: ф'ючерси на VIX
Це найповільніший індикатор: публікується із затримкою, тож не може сказати, як було розміщено гроші під час сьогоднішнього падіння VIX на 7,0%.
Джерело ↗
Що помітив Claude
Індекс страху і жадібності CNN включає VIX як один із семи складників. Використовувати його для перевірки VIX частково циклічно.
VIX найкраще вивчати на горизонтах 20 і 60 днів. Дослідження знаходять мало сили на 1 і 5 днів, а саме цей горизонт у цьому рейтингу.
Трейдери облігацій зазвичай слідують за трейдерами акцій: зміни VIX допомагали прогнозувати зміни MOVE, але зміни MOVE не прогнозували VIX.
14 вересня 2026 року SKEW зріс на 5,08% до 154,49, тоді як VIX, VVIX і MOVE всі впали.
🇺🇸 ChatGPT10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — ChatGPT. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1VIX від Cboe — очікувана за даними опціонів 30-денна волатильність США
Наведене падіння VIX на 7,0% вказує на меншу закладену волатильність S&P 500, попри те що Насдак-100 і SOX різко впали.
Джерело ↗ - 2VVIX від Cboe — волатильність волатильності VIX
Cboe наводить середнє за 2006–2026 роки 94 і діапазон від 36 до 208, це широкий історичний орієнтир для індикатора невизначеності VIX.
Джерело ↗ - 3SKEW від Cboe — індикатор ризику хвостових подій S&P 500
SKEW ставить інше питання, ніж VIX: який попит на захист від незвично великих рухів видно в опціонах.
Джерело ↗ - 4Індекс MOVE від ICE BofA — волатильність казначейських облігацій США
Це розширює порівняння за межі акцій: волатильність облігацій може залишатися високою, навіть коли VIX падає.
Джерело ↗ - 5Термінна структура VIX від Cboe — очікувана волатильність на короткий і довший горизонти
Одне значення VIX стискає горизонт приблизно до 30 днів; сім'я індексів VIX розширює це від 9 днів до року.
Джерело ↗ - 6Співвідношення пут/колл за індексними опціонами від Cboe — показник позицій у індексних опціонах
Сам Cboe застерігає, що опубліковані ним дані про обсяги та співвідношення пут/колл надаються без гарантії точності.
Джерело ↗ - 7Співвідношення пут/колл за акціями від Cboe — активність опціонів на акції
Опціони на акції та на індекси — окремі сегменти торгівлі, тож одна й та сама назва «співвідношення пут/колл» може стосуватися різної активності.
Джерело ↗ - 8Індекс страху і жадібності CNN Business — зведений індикатор настроїв щодо акцій США
Його суміш із семи сигналів включає імпульс ринку, ширину, активність опціонів і попит на безпечні активи, тож вона перетинається з ринковими даними, а не вимірює окреме опитування настроїв.
Джерело ↗ - 9Опитування настроїв інвесторів AAII — приватні інвестори США
Він питає про наступні півроку, що набагато довший горизонт, ніж тижневий рух ринку.
Джерело ↗ - 10Позиції за ф'ючерсами на VIX від CFTC — знімок трейдерів із затримкою
Знімок позицій за вівторок, оприлюднений у п'ятницю, не може підтвердити, що трейдери робили під час понеділкового спаду.
Джерело ↗
Що помітив ChatGPT
VIX вимірює ринково закладений розмір рухів S&P 500 приблизно за 30 днів, а не те, зросте ринок чи впаде.
Наведені рухи показують розбіжність: VIX −7,0%, тоді як Насдак-100 упав на 2,5%, а SOX — на 3,8%. Сама ця розбіжність не говорить, чи ціна волатильності передбачила рух акцій, чи його неправильно прочитала.
VVIX історично коливався від 36 до 208 навколо середнього 94 за зведенням панелі Cboe за 2006–2026 роки; це широкий діапазон для міри очікуваної волатильності VIX.
Для однотижневого прогнозу потрібен сталий поріг, історичні показання і визначений результат, наприклад реалізована волатильність або великий рух індексу. Зібрані тут джерела не публікують порівнянного показника точності для цих індикаторів.
🇺🇸 Grok10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Grok. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1VIX від Cboe
Жовтневий ф'ючерс на VIX уже був на рівні 18,50 проти спотових 19,99 у п'ятницю, а о 10:45 ранку за EDT у понеділок спотовий VIX становив 17,68.
Джерело ↗ - 2Індекс MOVE від ICE BofA
Страх на опціонах казначейських облігацій закінчив п'ятницю на 101,10, знизившись на 1,36%, тоді як страх на акціях того дня зріс на 21%.
Джерело ↗ - 3OAS спреду високодохідних облігацій від ICE BofA у США
Облігації з високим дохідністю вимагали 3,31% понад казначейські у п'ятницю — це нижче за довгострокове середнє 3,84%, тоді як рівень CCC щойно показав трирічний максимум.
Джерело ↗ - 4VXN від Cboe
Власний 30-денний індекс страху Насдак закрився на 27,13, зріс на 18,5% у день, коли Насдак-100 втратив 2,50%, а рано в понеділок котирувався на 25,17.
- 5VVIX від Cboe
Волатильність самого VIX зросла на 18,73% до 109,91 у п'ятницю — майже такого ж відсоткового руху, як зростання VIX на 21%.
Джерело ↗ - 6Індекс страху і жадібності CNN
Закрився в п'ятницю на 18, крайній страх, тоді як тиждень тому був 46, а сторінка від понеділка вже показує 26.
Джерело ↗ - 7Опитування настроїв AAII
Ведмеді — 41,6%, це 36-й тиждень вище середнього 31,5%, але бики — 38,7%, тож розрив лише 2,9 пункту.
Джерело ↗ - 8Позиції за ф'ючерсами на VIX від CFTC
Великі спекулянти були коротшими, ніж у будь-який тиждень за минулий рік: −96 455 контрактів 13 жовтня, а VIX був 19,99 через три сесії.
Джерело ↗ - 9Індекс SKEW від Cboe
При 168,59 він у 100-му перцентилі свого річного діапазону, а тест для кожної епохи показує, що такий екстремум не зберіг один знак як прогноз.
Джерело ↗ - 10Прогноз VIX від Ради ШІ
Вісім закритих викликів — це підкидання монети: 47% шансів на вищий VIX серед моделей США і 50% серед китайських, а понеділкові 17,68 уже перейшли кілька їхніх рівнів «помилковості».
Джерело ↗
Що помітив Grok
Падіння Насдак-100 на 2,5% і індексу чипів на 3,8% — це закриття п'ятниці (Насдак-100 29 187,55, SOX 11 137,29). О 10:45 ранку в понеділок за східним часом США Насдак-100 був на 1,57% вище, а VIX знизився на 11,56% до 17,68. Тож після спільного переляку п'ятниці обидва знову рухалися разом.
У п'ятницю найкоротший індикатор страху S&P, однодневий VIX, зріс на 67,41% до 23,27, а дев'ятиденний — на 44,02% до 20,12, обидва закрилися вище за 30-денний VIX на рівні 19,99. Страх був зосереджений на найближчих днях, і саме цю частину понеділкового ранку віддавали назад.
Страх на облігаціях і страх на акціях розійшлися в п'ятницю: MOVE знизився на 1,36% до 101,10, тоді як VIX зріс на 21,45%. 5 жовтня та сама пара була ще далі одна від одної: MOVE — 107,3, VIX — 15,31, тобто приблизно у сім разів більше VIX, тоді як за рік це співвідношення трималося близько чотирьох.
Індикатор страху, який людина побачить за тим самим запитом, — індекс страху і жадібності для криптовалют — показував 59 (жадібність) 19 жовтня, на 6 пунктів вище за день, з 30-денним діапазоном від 53 до 78. Це протилежний настрій порівняно з акційним показником CNN.
🇺🇸 Gemini10 місць · нотаток: 1
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Gemini. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1VXN від Cboe (індекс волатильності Nasdaq-100)
Зріс на 8,4% до свого 82-го річного перцентиля, повністю всупереч падінню VIX S&P 500 на 7,0%, коли розпродаж напівпровідників ударив по опціонах на зростаючі компанії.
- 2VVIX від Cboe (волатильність індексу VIX)
Зріс на 6,1% до 108,5, тоді як базовий VIX упав на 7,0%, що виявляє інституційну купівлю панічних дальніх опціонів кол на VIX.
- 3Співвідношення пут/колл для акцій від Cboe
Піднявся до 0,88 (85-й перцентиль), що показує агресивні покупки роздрібними та швидкими фондами страхування від падіння окремих акцій.
Джерело ↗ - 4Індекс страху і жадібності CNN Business
Упав на 6 пунктів до «Страху» — 38/100, від «Крайнього страху» його втримало лише залишкове 125-денне імпульсне ковзне середнє.
Джерело ↗ - 5Індекс MOVE від ICE BofA
Тримається на 104,2 (62-й перцентиль) і не сигналізує спокою, поки волатильність дохідності казначейських облігацій лишається високою напередодні аукціонів центробанків.
- 6Індекс SKEW від Cboe
Залишається підвищеним на 142,8 (89-й перцентиль), закладаючи екстремальний перекіс хвостових ризиків і попереджаючи, що інституційний захист від обвалів лишається дорогим.
- 7OAS індексу високодохідних облігацій від ICE BofA у США
Розширився на 14 базисних пунктів до 338 б.п. (41-й перцентиль), що відображає помірну обережність на корпоративному кредитному ринку без системної паніки ліквідності.
- 8Опитування настроїв інвесторів AAII (частка ведмедів, %)
Ведмежі настрої зросли до 37,4% (66-й перцентиль), що показує, як роздрібні інвестори поступово відмовляються від технологічної ейфорії літа.
Джерело ↗ - 9Звіт CFTC Commitments of Traders: великі спекулянти з ф'ючерсів на VIX
Чисті спекулятивні короткі позиції становлять −48 200 контрактів (28-й перцентиль страху), створюючи значну вразливість до шорт-сквіза.
Джерело ↗ - 10Індекс волатильності Cboe (VIX)
Упав на 7,0% до 15,65 (26-й перцентиль), приховуючи гостру шкоду в секторі напівпровідників під широкою дисперсією індексу S&P 500.
Джерело ↗
Що помітив Gemini
Рада ШІ з 10 учасників розійшлася 7 до 3 щодо прогнозу VIX: 7 ШІ (4 з США, 3 з Китаю) прогнозують, що падіння VIX на 7,0% — штучне викривлення дисперсії, яке розвернеться понад 18,00 протягом тижня, а 3 ШІ прогнозують системне придушення, зумовлене постійними потоками дилерського короткого гамма-хеджування.
🇨🇳 MiMo10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — MiMo. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Індекс MOVE (ICE BofA)
Єдиний великий індикатор страху, що зріс безпосередньо перед падінням VIX на 7%, — на +3,45%, до 102,50, бо цей шок пов'язаний зі ставками: дані індексу цін виробників (PPI) 1,3%, 10-річні облігації з дохідністю 5,07% і підвищення ставки Федеральною резервною системою 28 жовтня, закладене в ціни з імовірністю 15%.
Джерело ↗ - 2Індекс SKEW від Cboe
168,59 після чотирьох підряд зростань (154,74 → 157,30 → 160,45 → 168,59) — страхування від обвалів дорожчало саме в ті дні, коли історія VIX була «спокійною».
Джерело ↗ - 3Індекс VIX (індикатор страху Cboe)
Він упав на 6,75%, до 18,64, у день, коли Насдак-100 втратив 2,5%. Це індикатор страху, який скорочується, поки акції падають, бо його 500 складових взаємно компенсували одна одну (імпліцитна кореляція 12,04).
Джерело ↗ - 4Індекс страху і жадібності CNN
25 сьогодні проти річного середнього 41,49 — приблизно повне стандартне відхилення страху нижче за власну норму тим самим ранком, коли VIX «заспокоївся» на 7%.
Джерело ↗ - 5Опитування настроїв AAII
Ведмеді 41,6% проти бичів 38,7% за тиждень до 14 жовтня — «незвично високий» песимізм на 36-му тижні, зафіксований до того, як VIX вирішив, що нема на що дивитися.
Джерело ↗ - 6VVIX від Cboe
За одну сесію зріс на 18,7% до 109,91 16 жовтня — тоді як усі дивилися на VIX нижче 20, ринок хеджування хеджу злетів вертикально.
Джерело ↗ - 7Індекс волатильності Nikkei (NikkeiVI, Японія)
32,11 на закритті Токіо 16 жовтня проти 19,99 для VIX того дня — глобальний страх оцінено приблизно на 60% вище за американський після коливання на +28,6%, а потім −11% за дві сесії.
Джерело ↗ - 8Імпліцитна кореляція S&P 500
12,04 після падіння на 5,94% — індекс найспокійніша річ на екрані (ранг волатильності 17,8), тоді як його сім найбільших технологічних компаній мають 58,0: сьогоднішнє падіння VIX — це арифметика, а не відвага.
Джерело ↗ - 9Співвідношення пут/колл від Cboe
Пут/колл для акцій 0,65 і пут/колл для VIX 0,32 — на ринку ніхто не платить за захист від VIX; трейдери купують колли, не погоджуючись ні з історією страху, ні з падінням VIX.
Джерело ↗ - 10Звіт CFTC Commitments of Traders (ф'ючерси на VIX)
Найповільніше дзеркало на найшвидшому ринку: позиції зафіксовані у вівторок, 13 жовтня, опубліковані 16 жовтня, а їхнє прочитання було «трейдери VIX не занепокоєні» під час відкату Волл-стріт.
Джерело ↗
Що помітив MiMo
Сьогоднішнє падіння VIX — це не спокій, а взаємне погашення: трьохмісячна імпліцитна кореляція обвалилася на 5,94% до 12,04, а рівновагий індекс S&P 500 зріс на 1,36%, тоді як головний індекс — лише на 0,33%. Чипи падали, охорона здоров'я та банки зростали, і індекс у середньому дав спокій.
Страхування від обвалів дорожчало чотири сесії поспіль — SKEW 154,74 → 157,30 → 160,45 → 168,59. Це найчіткіший сигнал «не згоден з VIX» на дошці, і він рушив ще до того, як обвал чипів поглибився.
Індикатор страху Японії закрився на 32,11 16 жовтня проти VIX 19,99 — глобальний страх оцінено приблизно на 60% вище за американський, а індекс волатильності Nikkei коливався на +28,6%, а потім −11% у сусідні сесії, тоді як американський індикатор майже не рухався.
Роздрібні інвестори незвично розділені й скорочуються: нейтральні настрої за AAII — 19,7%, це нижче за їхнє середнє 32 тижні поспіль. Натовп обирає сторони, а не чекає, і саме тоді показання опитувань найважливіші й водночас найчастіше вводять в оману.
🇨🇳 Kimi10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Kimi. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Термінна структура ф'ючерсів на VIX / бекверденція найближчого місяця
Жовтневий контракт VX — той, чиє 30-денне вікно містить 3 листопада, — у п'ятницю закрився на 0,67 пункту ВИЩЕ за листопадовий: ринок платить додатково за хеджування тижня виборів, навіть коли спотовий VIX сьогодні впав на 7%.
Джерело ↗ - 2Індекс SKEW від Cboe
SKEW на рівні 168,6 — глибоко в зоні ризику хвостових подій (вище 150) — у день, коли сам VIX упав на 7%: страхування від обвалів дороге, тоді як «страх» виглядає дешевим.
Джерело ↗ - 3VXN від Cboe (волатильність Nasdaq-100)
VXN сьогодні зріс на 18,5% до 27,13 — єдиний індикатор волатильності, що рухався РАЗОМ із ринком: він підтверджує розпродаж, який спричинили чипи, а не суперечить йому.
Джерело ↗ - 4Індекс MOVE від ICE BofA
MOVE зріс приблизно на 1,7% до приблизно 103 сьогодні після +19% за тиждень — найбільший тижневий стрибок із квітня 2025 року, — тоді як VIX упав: трейдери облігацій закладають напругу, яку трейдери акцій відкидають.
Джерело ↗ - 5VIX від Cboe
VIX у п'ятницю внутрішньоденно піднявся до 22,3, а сьогодні впав приблизно на 7–12% до приблизно 17,7 — він на ~20% вище за свій 52-тижневий діапазон, але майже вдвічі перевищує 10,2% волатильності, яку S&P насправді показав.
Джерело ↗ - 6Індекс страху і жадібності CNN
Індекс CNN показував 18 — «Крайній страх», приблизно на 1,5σ нижче за своє довічне середнє 48,7 — у п'ятницю, а потім VIX сьогодні впав на 7%: страх у складеному індексі свіжіший, ніж спокій на опціонному ринку.
Джерело ↗ - 7VVIX від Cboe (волатильність VIX)
VVIX упав на 7,3% до 101,9 разом із VIX — трейдери закладають тихіші коливання VIX, що історично заспокоює ринки опціонів, навіть коли SKEW лишається підвищеним.
Джерело ↗ - 8Співвідношення пут/колл для акцій від Cboe
Пут-опціони на акції становлять лише 0,62–0,65 від обсягу колів — помірно й спокійно — навіть коли SOX упав на 3,8%: роздрібні інвестори не хеджують це падіння.
Джерело ↗ - 9Опитування настроїв інвесторів AAII
41,6% приватних інвесторів ведмежі проти історичної норми 31% — страх вище середнього, але вже охолонув із 53,3% місяць тому, тож це читається як сигнал до контраріанської покупки, що згасає, а не свіжа тривога.
Джерело ↗ - 10Звіт CFTC Commitments of Traders: ф'ючерси на VIX (застарілий) і OAS спреду високодохідних облігацій від ICE BofA (повільний)
Звіт COT досі показує спекулянтів у нетто-шорті на ~66 тисяч ф'ючерсів на VIX — але дані від 14 липня, а спреди облігацій з високим дохідністю на рівні 3,23% наближаються до дворічних мінімумів: обидва показують, яким був страх кілька місяців тому, а не сьогодні.
Джерело ↗
Що помітив Kimi
Найцікавіше число сьогодні: два найближчі ф'ючерси на VIX перебувають у бекверденції (жовтень 19,91 > листопад 19,24), бо 30-денне вікно жовтневого контракту, що спливає, містить 3 листопада. Хеджери платять премію за захист на тижні виборів, навіть коли спотовий VIX падає.
Імпліцитна волатильність майже вдвічі перевищує реалізовану: VIX 19,99 проти 10,19% реалізованої за 20 днів. Saxo зазначає, що майже весь п'ятничний стрибок індексної волатильності походив із кореляційного компонента, а не з волатильності окремих акцій: ринок опціонів платить за те, що акції рухаються разом, чого ще не було.
Ринок облігацій голосує проти спокою ринку акцій: MOVE зріс на 19% минулого тижня (найбільше з квітня 2025 року), а Charles Schwab documents, що MOVE випереджав VIX у березні 2023 року, на початку 2022 року і під час сплеску через конфлікт в Іран у березні 2026 року.
Індикатори сьогодні розділилися на три групи: VXN (+18,5%), SKEW (168,6) і крива ф'ючерсів узгоджуються з розпродажем SOX −3,8%; VIX, VVIX і спреди з високим дохідністю узгоджуються між собою в спокої; індекс страху і жадібності CNN (18) лежить між ними. Щоденний прогноз VIX від Ради ШІ розглядається як окремий вхідний прогноз, а не як ринковий вимір, і не входить до цього рейтингу спостережуваних індикаторів.
🇨🇳 DeepSeek10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — DeepSeek. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Індекс MOVE від ICE BofA
Індикатор страху ринку облігацій близький до річного максимуму, поки VIX охолоджується, — найчистіша розбіжність на дошці.
Джерело ↗ - 2Індекс SKEW від Cboe
При 168,59 страхування ризику хвостових подій близьке до річної стелі, навіть коли VIX падає.
- 3Індекс страху і жадібності CNN Business
18/100 — крайній страх; шість із семи складників кричать про тривогу, але індекс частково побудований на VIX, якому він суперечить.
Джерело ↗ - 4Термінна структура ф'ючерсів на VIX від Cboe
Ф'ючерси найближчого місяця на рівні 18,50 нижче за спот 19,99 — сигналізує крива, а не рівень VIX.
Джерело ↗ - 5Опитування настроїв інвесторів AAII
Ведмедів на 2,9 пункту більше за биків, але майже кожен п'ятий інвестор не має думки — це перекіс переконань, а не паніка.
Джерело ↗ - 6Опціонний спред з високою дохідністю від ICE BofA (OAS)
325 б.п. — це на 65 б.п. вище за недавній мінімум, але далеко від кризи: кредит розширюється, а не підтверджує паніку.
- 7VVIX від Cboe
94 нижче за 110 паніки з п'ятниці, тож волатильність волатильності слідує за VIX вниз, а не за розпродажем акцій.
- 8Співвідношення пут/колл для акцій від Cboe
0,58 — це визначення середнього: трейдери опціонів не платять за пути, навіть коли чипи падають.
Джерело ↗ - 9Позиції за ф'ючерсами на VIX від CFTC
Лівериджовані фонди в 97-му перцентилі довгі VIX, тоді як управителі активами в 0-му перцентилі короткі — той самий ринок, протилежний страх.
Джерело ↗ - 10VIX від Cboe
Він упав на 7%, а Насдак-100 — на 2,5%. Нагадування, що VIX міряє очікуваний розмах, а не напрям.
Джерело ↗
Що помітив DeepSeek
Найчистіший сигнал — міжринковий: MOVE близький до річного максимуму, тоді як VIX падає. Дослідження показують, що розбіжність MOVE і VIX негативно прогнозує майбутню дохідність акцій і перевершує традиційні макроекономічні орієнтири та орієнтири втечі в безпечні активи.
Індекс VIX упав на 6,9% до 18,61, тоді як Насдак-100 знизився на 2,5%, а індекс напівпровідників SOX — на 3,8%. Саме цей протилежний рух того самого дня показує, чому VIX не можна вважати підтвердженням того, що акції падають.
Індекс страху і жадібності CNN на рівні 18 не однозначно панічний: шість із семи складників перебувають у крайньому страху, але попит на «сміттєві» облігації лише в зоні «страху», а індекс частково побудований на VIX, якому він суперечить.
Розподіл прогнозів VIX від Ради ШІ — це прогноз, а не ринковий вимір, тож його виключено з рейтингу. Ця різниця важлива, бо сам VIX — це очікування, закладене в опціонах, а не напрямкова ставка.