Индекс страха и жадности сегодня, 19 октября 2026: 10 датчиков против VIX

Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Claude. Итоговый список выше объединяет все ИИ.

1. 1
   Cboe VIX

   Единственный датчик, у которого есть академическая поддержка как ориентира будущей доходности, но на 20 или 60 дней, а не на 1 или 5. Сегодня он падает на 7,0%, а Насдак-100 на 2,5%.

   Источник ↗
2. 2
   Индекс MOVE ICE BofA (волатильность казначейских облигаций)

   Датчик рынка облигаций обычно следует за VIX: в исследовании CFA Institute изменения VIX помогали прогнозировать изменения MOVE, но не наоборот.

   Источник ↗
3. 3
   Спред высокодоходных облигаций (ICE BofA)

   У кредитных трейдеров нет опционных странностей, которые искажали бы сигнал, поэтому это более чистая проверка того, настоящее ли падение VIX.

4. 4
   Cboe SKEW Index

   14 сентября 2026 года SKEW вырос на 5,08% до 154,49, а VIX упал до 15,84: спокойная поверхность при растущей защите от обвала.

   Источник ↗
5. 5
   Cboe VVIX

   Он измеряет, насколько нервничают опционные трейдеры из-за самого VIX, поэтому может расходиться с VIX, когда тот быстро падает.

   Источник ↗
6. 6
   Индекс страха и жадности CNN

   Одна седьмая его — это VIX, поэтому он не может быть независимой проверкой VIX. Исследования его прогнозной силы расходятся.

   Источник ↗
7. 7
   Отношение пут/колл Cboe по акциям

   Один частный комментатор посчитал отношение 0,97 от 2 апреля 2026 года нейтральным, несмотря на распродажу, поэтому спрос на хеджирование здесь не всегда виден.

   Источник ↗
8. 8
   Опрос AAII о настроениях частных инвесторов

   Частные инвесторы были на 48,1% медвежьи на неделе до 23 сентября 2026 года, против среднего 31,5%, так что этот датчик был в тревоге, пока VIX был спокоен.

   Источник ↗
9. 9
   Индекс экспозиции NAAIM

   Он показывает, что реально держат профессиональные управляющие, поэтому скорее следует за ценой, чем ведёт её.

   Источник ↗
10. 10
    Отчёты CFTC Commitments of Traders: фьючерсы на VIX

    Это самый медленный датчик: он публикуется с задержкой, поэтому не может сказать, как было позиционирование при сегодняшнем падении VIX на 7,0%.

    Источник ↗

Тот же вопрос, ответ одного ИИ — ChatGPT. Итоговый список выше объединяет все ИИ.

1. 1
   Cboe VIX — подразумеваемая волатильность США на 30 дней

   Заявленное падение VIX на 7,0% указывает на меньшую заложенную в цены волатильность S&P 500, даже когда Насдак-100 и SOX резко упали.

   Источник ↗
2. 2
   Cboe VVIX — волатильность волатильности VIX

   Cboe приводит среднее за 2006–2026 годы 94 и диапазон от 36 до 208: широкий исторический ориентир для датчика неопределённости VIX.

   Источник ↗
3. 3
   Cboe SKEW — датчик хвостового риска S&P 500

   SKEW задаёт другой вопрос, чем VIX: какой спрос на защиту от необычно крупных движений показывают опционы.

   Источник ↗
4. 4
   Индекс MOVE ICE BofA — волатильность казначейских облигаций США

   Он расширяет сравнение за пределы акций: волатильность облигаций может оставаться повышенной, даже когда VIX падает.

   Источник ↗
5. 5
   Срочная структура VIX Cboe — подразумеваемая волатильность на близком и более дальнем горизонтах

   Одно значение VIX сжимает горизонт примерно до 30 дней; семейство VIX растягивает этот взгляд от 9 дней до года.

   Источник ↗
6. 6
   Отношение пут/колл по индексным опционам Cboe — прокси позиционирования в индексных опционах

   Сам Cboe предупреждает, что опубликованные им данные по объёму и отношению пут/колл предоставляются без гарантии точности.

   Источник ↗
7. 7
   Отношение пут/колл Cboe по акциям — активность опционов на акции

   Опционы на акции и на индексы это разные срезы торгов, поэтому одна и та же метка «отношение пут/колл» может относиться к разной активности.

   Источник ↗
8. 8
   Индекс страха и жадности CNN Business — сводный индикатор настроений по акциям США

   Его смесь из семи сигналов включает импульс рынка, ширину рынка, активность опционов и спрос на защитные активы, поэтому она пересекается с рыночными данными, а не измеряет независимое настроение по опросу.

   Источник ↗
9. 9
   Опрос AAII о настроениях частных инвесторов — частные инвесторы США

   Он спрашивает о ближайших полугодах, то есть о горизонте куда длиннее, чем недельное движение рынка.

   Источник ↗
10. 10
    Позиции по фьючерсам на VIX по данным CFTC — запаздывающий снимок трейдеров

    Снимок позиций от вторника, опубликованный в пятницу, не может подтвердить, что трейдеры делали во время понедельничной распродажи.

    Источник ↗

Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Grok. Итоговый список выше объединяет все ИИ.

1. 1
   Cboe VIX

   Октябрьский фьючерс на VIX уже стоял на 18,50 против спотовых 19,99 в пятницу, а к 10:45 утра по восточному времени в понедельник сам спот был 17,68.

   Источник ↗
2. 2
   Индекс MOVE ICE BofA

   Страх по опционам на казначейские облигации закрыл пятницу на 101,10, −1,36%, в ту же сессию страх на акциях вырос на 21%.

   Источник ↗
3. 3
   ICE BofA US High Yield OAS

   Мусорные облигации в пятницу давали 3,31% сверх казначейских, всё ещё ниже долгосрочного среднего 3,84%, тогда как сегмент CCC только что показал трёхлетний максимум.

   Источник ↗
4. 4
   Cboe VXN

   Собственный 30-дневный индекс страха Насдака закрылся на 27,13, +18,5%, в день, когда Насдак-100 потерял 2,50%, а в понедельник утром котировался на 25,17.

5. 5
   Cboe VVIX

   Волатильность самого VIX подскочила на 18,73% до 109,91 в пятницу, почти такой же процентный рост, как 21% у самого VIX.

   Источник ↗
6. 6
   Индекс страха и жадности CNN

   В пятницу он закрылся на 18, крайний страх, против 46 неделей раньше, а понедельничная страница уже показывает 26.

   Источник ↗
7. 7
   Опрос AAII о настроениях

   Медведей 41,6%, это 36-я неделя выше среднего 31,5%, но быков 38,7%, так что разрыв всего 2,9 пункта.

   Источник ↗
8. 8
   Позиции по фьючерсам на VIX (CFTC)

   Крупные спекулянты были короче, чем в любую неделю за год: −96 455 контрактов на 13 октября, а VIX через три сессии был 19,99.

   Источник ↗
9. 9
   Cboe SKEW Index

   При 168,59 он находится в 100-м процентиле своего годового диапазона, а проверка по эпохам говорит, что такой экстремум не сохранял один знак как прогноз.

   Источник ↗
10. 10
    Прогноз VIX от ИИ-совета

    Восемь запечатанных прогнозов это подбрасывание монеты: 47% шансов на рост VIX у американских моделей и 50% у китайских, а понедельничные 17,68 уже прошли несколько их уровней «ошибочно, если».

    Источник ↗

Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Gemini. Итоговый список выше объединяет все ИИ.

1. 1
   Cboe VXN (индекс волатильности Насдак-100)

   Вырос на 8,4% до своего 82-го годового процентиля, полностью расходясь с падением VIX S&P 500 на 7,0%, поскольку распродажа полупроводников ударила по опционам на рост.

2. 2
   Cboe VVIX (индекс волатильности VIX)

   Подскочил на 6,1% до 108,5, а базовый VIX упал на 7,0%, что выдаёт институциональную панику в скупке глубоко внешних колл-опционов на VIX.

3. 3
   Отношение пут/колл Cboe по акциям

   Поднялся до 0,88 (85-й процентиль), показывая, что розничные и быстрые фонды агрессивно переплачивают за защиту от падения отдельных акций.

   Источник ↗
4. 4
   Индекс страха и жадности CNN Business

   Опустился на 6 пунктов до «Страха», 38/100, и удержался от «Крайнего страха» лишь за счёт остаточного импульса 125-дневной скользящей средней.

   Источник ↗
5. 5
   Индекс MOVE ICE BofA

   Держится на 104,2 (62-й процентиль), не подавая сигнала спокойствия, пока волатильность доходности казначейских облигаций остаётся повышенной перед аукционами центральных банков.

6. 6
   Cboe SKEW Index

   Остаётся повышенным на 142,8 (89-й процентиль), закладывая экстремальный перекос хвостового риска и предупреждая, что институциональная защита от обвала по-прежнему дорога.

7. 7
   ICE BofA US High Yield Index OAS

   Расширился на 14 базисных пунктов до 338 б.п. (41-й процентиль), отражая умеренную осторожность по корпоративному кредиту без системной паники ликвидности.

8. 8
   Опрос AAII о настроениях частных инвесторов (медвежьи %)

   Медвежьи настроения выросли до 37,4% (66-й процентиль), показывая, что розничные инвесторы постепенно уходят от летней техно-эйфории.

   Источник ↗
9. 9
   CFTC Commitments of Traders: крупные спекулянты, фьючерсы на VIX

   Чистые спекулятивные короткие позиции составляют −48 200 контрактов (28-й процентиль страха), что создаёт заметную уязвимость для шорт-сквиза.

   Источник ↗
10. 10
    Индекс волатильности Cboe (VIX)

    Упал на 7,0% до 15,65 (26-й процентиль), скрывая острый ущерб в полупроводниковых акциях под широкой дисперсией индекса S&P 500.

    Источник ↗

Тот же вопрос, ответ одного ИИ — MiMo. Итоговый список выше объединяет все ИИ.

1. 1
   Индекс MOVE (ICE BofA)

   Единственный крупный датчик страха, который вырос прямо перед падением VIX на 7%: +3,45% до 102,50, потому что этот шок живёт в ставках. Публикация PPI с ростом 1,3%, 10-летняя доходность 5,07% и повышение ставки Федеральной резервной системы 28 октября, заложенное в цены с вероятностью 15%.

   Источник ↗
2. 2
   Индекс SKEW Cboe

   168,59 после четырёх подряд растущих сессий (154,74 → 157,30 → 160,45 → 168,59): страховка от обвала дорожала именно в те дни, когда история VIX считалась «спокойной».

   Источник ↗
3. 3
   Индекс VIX Cboe (индекс страха)

   Упал на 6,75% до 18,64 в день, когда Насдак-100 потерял 2,5%: датчик страха, который сжимается, пока акции тонут, потому что его 500 компонентов взаимно погасили друг друга (подразумеваемая корреляция 12,04).

   Источник ↗
4. 4
   Индекс страха и жадности CNN

   25 сегодня против годового среднего 41,49: примерно на одно полное стандартное отклонение страха ниже собственной нормы, в то же утро, когда VIX «успокоился» на 7%.

   Источник ↗
5. 5
   Опрос AAII о настроениях

   41,6% медведей против 38,7% быков за неделю до 14 октября: «необычно высокий» пессимизм на 36-й неделе, зафиксированный до того, как VIX решил, что смотреть не на что.

   Источник ↗
6. 6
   VVIX Cboe

   Он вырос на 18,7% за одну сессию до 109,91 16 октября: пока все смотрели на VIX ниже 20, рынок хеджирования самого хеджа рванул вверх.

   Источник ↗
7. 7
   Индекс волатильности Nikkei (NikkeiVI, Япония)

   32,11 на закрытии в Токио 16 октября против 19,99 у VIX в тот же день: глобальный страх оценён примерно на 60% выше американского после качели +28,6%, а затем −11% за две сессии.

   Источник ↗
8. 8
   Подразумеваемая корреляция S&P 500

   12,04 после падения на 5,94%: индекс самая тихая вещь на экране (ранг волатильности 17,8), тогда как его семь крупнейших техно-компаний стоят на 58,0. Сегодняшнее падение VIX это арифметика, а не смелость.

   Источник ↗
9. 9
   Отношение пут/колл Cboe

   Отношение пут/колл по акциям 0,65, по VIX 0,32: на площадке никто не переплачивает за защиту от VIX. Трейдеры покупают коллы, не соглашаясь ни с историей страха, ни с падением VIX.

   Источник ↗
10. 10
    Отчёты CFTC Commitments of Traders (фьючерсы на VIX)

    Самое медленное зеркало на самом быстром рынке: позиции зафиксированы во вторник 13 октября, опубликованы 16 октября, а вывод из них был «трейдеры VIX невозмутимы» во время снижения на Уолл-стрит.

    Источник ↗

Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Kimi. Итоговый список выше объединяет все ИИ.

1. 1
   Срочная структура фьючерсов на VIX / бэквардация ближнего месяца

   Октябрьский контракт VX, тот, чьё 30-дневное окно содержит 3 ноября, в пятницу закрылся на 0,67 пункта ВЫШЕ ноябрьского: рынок переплачивает за защиту на неделе выборов, даже когда спотовый VIX сегодня упал на 7%.

   Источник ↗
2. 2
   Cboe SKEW Index

   SKEW на 168,6 глубоко в зоне хвостового риска (выше 150) в день, когда сам VIX упал на 7%: страховка от обвала дорогая, пока «страх» выглядит дешёвым.

   Источник ↗
3. 3
   Cboe VXN (волатильность Насдак-100)

   VXN вырос сегодня на 18,5% до 27,13: единственный индикатор волатильности, который двигался ВМЕСТЕ с рынком. Он подтверждает распродажу, которую повели чипы, а не спорит с ней.

   Источник ↗
4. 4
   Индекс MOVE ICE BofA

   MOVE сегодня вырос примерно на 1,7% до примерно 103 после недельного роста на 19%, крупнейшего с апреля 2025 года, пока VIX падал: трейдеры облигаций закладывают стресс, который трейдеры акций отбрасывают.

   Источник ↗
5. 5
   Cboe VIX

   VIX внутри дня подскочил до 22,3 в пятницу, затем сегодня упал на ~7–12% до ~17,7. Он примерно на 20% поднялся по своему 52-недельному диапазону, но почти вдвое больше 10,2% волатильности, которую S&P реально дал.

   Источник ↗
6. 6
   Индекс страха и жадности CNN

   Индекс CNN в пятницу показывал 18, «Крайний страх», примерно на 1,5σ ниже своего пожизненного среднего 48,7. Затем сегодня VIX упал на 7%: страх в составном индексе свежее, чем спокойствие опционного рынка.

   Источник ↗
7. 7
   Cboe VVIX (волатильность VIX)

   VVIX упал на 7,3% до 101,9 вместе с VIX: трейдеры закладывают более тихие колебания VIX, что исторически успокаивает опционные рынки, даже когда SKEW остаётся повышенным.

   Источник ↗
8. 8
   Отношение пут/колл Cboe по акциям

   Опционы пут на акции составляют лишь 0,62–0,65 от объёма коллов, средний и спокойный уровень, даже когда SOX падает на 3,8%. Розница это падение не хеджирует.

   Источник ↗
9. 9
   Опрос AAII о настроениях частных инвесторов

   41,6% частных инвесторов медвежьи против исторической нормы 31%. Страх выше среднего, но уже остыл с 53,3% месяц назад, поэтому это читается как угасающий сигнал контрарной покупки, а не свежая тревога.

   Источник ↗
10. 10
    Отчёты CFTC Commitments of Traders: фьючерсы на VIX (устаревшие) + ICE BofA HY OAS (медленный)

    Отчёт COT по-прежнему показывает, что спекулянты в нетто-шорте примерно на 66 тыс. фьючерсов VIX, но данные от 14 июля, а спреды мусорных облигаций на 3,23% стоят около двухдесятилетних минимумов. Оба показывают, каким был страх месяцы назад, а не сегодня.

    Источник ↗

Тот же вопрос, ответ одного ИИ — DeepSeek. Итоговый список выше объединяет все ИИ.

1. 1
   Индекс MOVE ICE BofA

   Датчик страха рынка облигаций близок к годовому максимуму, пока VIX остывает. Это самое чистое расхождение на доске.

   Источник ↗
2. 2
   Cboe SKEW Index

   При 168,59 страховка от хвостового риска находится почти на годовом потолке, даже когда VIX падает.

3. 3
   Индекс страха и жадности CNN Business

   18/100, крайний страх; шесть из семи компонентов кричат, но индекс отчасти построен на VIX, которому он противоречит.

   Источник ↗
4. 4
   Срочная структура фьючерсов на VIX Cboe

   Фьючерсы ближнего месяца на 18,50 ниже спота 19,99: сигнализирует кривая, а не уровень VIX.

   Источник ↗
5. 5
   Опрос AAII о настроениях частных инвесторов

   Медведей на 2,9 пункта больше быков, но почти каждый пятый инвестор не имеет мнения. Это перекос убеждённости, а не паника.

   Источник ↗
6. 6
   ICE BofA US High Yield Option-Adjusted Spread

   325 б.п. на 65 б.п. выше недавнего минимума, но далеко от кризиса: кредит расширяется, а не подтверждает панику.

7. 7
   Cboe VVIX

   94 ниже пятничных 110 паники, поэтому волатильность волатильности следует за VIX вниз, а не за распродажей акций.

8. 8
   Отношение пут/колл Cboe по акциям

   0,58 это определение среднего: трейдеры опционов не переплачивают за путы, даже когда чипы падают.

   Источник ↗
9. 9
   Позиции по фьючерсам на VIX (CFTC)

   Левередж-фонды на 97-м процентиле в лонгах по VIX, а управляющие активами на 0-м в шортах: один рынок, противоположный страх.

   Источник ↗
10. 10
    Cboe VIX

    Он упал на 7%, тогда как Насдак-100 упал на 2,5%: напоминание, что VIX измеряет ожидаемый размер, а не направление.

    Источник ↗